Contrôle optimal stochastique à horizon infini

Abstract

On démontre des principes du maximum pour des problèmes de contrôle optimal stochastique avec retard en horizon infini. Dans le premier article, on établit deux principes du maximum stochastique dont deux suffisants et un nécessaire pour ce problème. On applique nos résultats aux taux de consommation optimal d'une quantité économique. Dans le deuxième article, on étudie un principe du maximum en horizon infini pour des équations différentielles stochastiques progressivement rétrogrades avec retard, en appliquant les résultats à un problème de consommation optimale récursive en finance.