EQUATION DIFFERENTIELLES STOCHSTIQUES RETROGRADES A COEFFITIONS NON LIPCHITZIENS

Abstract

Dans ce mémoire ; on s’intéresse à l’étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades. On s’intéresse à l’étude de ces équations le cas où les coefficients ne vérifient pas la condition de Lipchitz ; précisément dans le cas où les coefficients sont continus avec croissance sous-linéaire, continus avec croissance sur-linéaire et dans les ils représentent des discontinuités de première espèce.