Sur L’Estimation de l’Indice des Valeurs Extrêmes

Abstract

La modélisation des distributions à queues lourdes dépend fortement d’un nombre réel appelé indice des valeurs extrêmes (EVI) et dont la valeur gouverne le degré d’épaisseur des queues. L’estimation de cet indice devient alors primordiale dans le processus de modélisation. La motivation principale de notre mémoire de Magister est de passer en revue les différentes approches et méthodes d’estimation de l’EVI avec éventuellement une étude comparative. Des applications sur données réelles et simulées permettront d’illustrer les résultats obtenus.