Le mesure de risque dans un marché financier

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Azzouz	-
dc.date.accessioned	2014-12-01T15:08:27Z	-
dc.date.available	2014-12-01T15:08:27Z	-
dc.date.issued	2014-12-01	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4529	-
dc.description.abstract	Ce travail a pour objectif initial de découvrir et comprendre le fonctionnement des mesures de risque, en particulier dans le domaine de la inance. Nous donnons dans un premier temps les déinitions et les propriétés d’un marché inancier. Nous exposons ensuite les diférentes mesures de risque traditionnelles et actuelles pour couvrir les risques d’un marché selon le modèle proposé. Nous critiquons, pour inir ce mémoire, quelques méthodes d’estimation de la mesure VaR	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.subject	marché inancier	en_US
dc.subject	risque inancier	en_US
dc.subject	mesure de risque	en_US
dc.subject	cohérence	en_US
dc.subject	α-stable	en_US
dc.subject	queue lourde	en_US
dc.title	Le mesure de risque dans un marché financier	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie (FSESNV)

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Le MESURE DE RISQUE DANS UN Marché inancier.pdf		822,45 kB	Adobe PDF	View/Open