Contrôle optimal stochastique

Abstract

‫تعتمد‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ .‫املثلى‬ ‫العشوائية‬ ‫املراقبة‬ ‫مشكلة‬ ‫بدراسة‬ ‫نهتم‬ ‫العمل‬ ‫ا‬ ‫هذ‬ ‫في‬ ‫املثلى‬ ‫االساسية‬ ‫الشروط‬ ‫باسم‬ ‫املعروف‬ , ‫ى‬ ‫االقص‬ ‫الحد‬ ‫مبدا‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫على‬ ‫اساسا‬ .‫الخطي‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ‫العشوائية‬ ‫التفاضلية‬ ‫للمعادالت‬ ‫العشوائية‬ ‫املراقبة‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫االقتصاد‬ , ‫القضايا‬ ‫ادارة‬ ‫في‬ , ‫التطبيقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لها‬ ‫العشوائية‬ ‫مشاكل‬ ‫ان‬ .‫التمويل‬ Résumé Dans ce travail, on a étudié le problème de contrôle optimal stochastique .Cette étude a consacrée par la méthode de principe de maximum autrement dite, les conditions nécessaires d’optimalité vérifiées par un contrôle stochastique pour des systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastique linéaire. Les problèmes d’optimisation stochastique ont de nombreuses applications dans des problèmes de gestion, d’économie et de finance.