Mouvement Brownien et Integrale Stochastique

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	CHAGRA, Oussama	-
dc.date.accessioned	2019-03-12T09:47:56Z	-
dc.date.available	2019-03-12T09:47:56Z	-
dc.date.issued	2018-06-20	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11568	-
dc.description	Dans ce mémoire j'ai défini le mouvement brownien classique, je me s'intéresse à ses propriétés fondamentales et l'étude ses variation et ses trajectoires, j'ai termine ce travail par construction de l'intégrale stochastique de mouvement brownien. L'objectif de l'étude présenté dans ce mémoire est définie le mouvement brownien et l'intégrale stochastique, et démontré quelques propriétés du mouvement brownien.	en_US
dc.description.abstract	n this thesis, I have defined classical brownian motion and stochastic integral, and I have been interested un its fundamental properties and study its variation and trajectories. I have finished this work by constructing the stochastic integral of classical brownien motion. The objective of the study presented in this thesis is to define brownian motion and stochastic integra, and to demonstrate some properties of brownian motion.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.title	Mouvement Brownien et Integrale Stochastique	en_US
dc.type	Master	en_US
Appears in Collections:	Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie (FSESNV)

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