Intégrale stochastique et application

Abstract

l objectif de notre travail est l étude de l intégrale stochastique et application . d abord nous avons présenté quelques notions basique de la théorie des probabilités ,pro- cessus stochastique et exemple particule de ces processus. Ensuite nous avons détaillé de l intégrale stochastique et formule d itô qu ils décrit par Kiyoshi Itô. En n nous avons présenté les équations di¤érentielles stochastiques qu ils sont considérés comme application de l intégrale stochastique. Donc dans ce mémoire nous avons reconnu à un nouvelle intégrale(intégrale stochastique)et application(les EDS). Nous souhaitons de complète le recherche par une étude détaillé de la solution des équation di¤érentielles stochastique et quelques théorèmes principaux.