Évaluation et couverture des options Européennes par le calcul stochastique

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	guenifi, khaoula	-
dc.date.accessioned	2019-11-03T06:45:47Z	-
dc.date.available	2019-11-03T06:45:47Z	-
dc.date.issued	2019-06-20	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/13644	-
dc.description.abstract	En conclusion, nous avons essayé de valoriser et de couvrir les options Européenne à l aide de modèle de Black-Merton-Scholes, qui était crée en 1973, et qui conduit à des formules aujourd hui couramment utilisée par les praticiens. Nous étions intéressés au début par le rappel du calcul stochastique. Ensuit, nous avons introduit quelques concepts et terminologies en mathématiques nancières. En n, nous avons introduit le modèle de Black-Merton-Scholes et l avons utilisé pour résoudre le pro- blème de l évaluation et de la couverture de l option Européenne.	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.title	Évaluation et couverture des options Européennes par le calcul stochastique	en_US
dc.title.alternative	Mathématiques	en_US
dc.type	Master	en_US
Appears in Collections:	Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie (FSESNV)

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