CONTRÔLE OPTIMAL STOCHASTIQUE ET MATHÉMATIQUE FINANCIÈRE

Abstract

L’objectif de ce mémoire est d’étudier le problème de contrôle stochastique et de présenter les différents aspects des méthodes utilisés dans la résolution du problème d’optimisation stochastique .Dans un premier temps : nous étudions une introduction au contrôle stochastique. Deuxièment nous représentons la méthode de principe de maximum stochastique .Troisièment nous étudions la méthode de la programmation dynamique pour résoudre un problème de contrôle stochastique .Finalement nous illustrons chacune des méthodes de résolution sur de nombreux issus de la finance.