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http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4661| Title: | Estimation des mesures de risques pour les distributions queue lourde |
| Authors: | MEDDI, Fatima |
| Keywords: | Réduction du biais Quantiles extrêmes Estimateur de Hill L-statistiques Les statistiques d'ordre Mesure du risque Variation rÈguliËre du deuxième ordre Indice de queue |
| Issue Date: | 3-Dec-2014 |
| Series/Report no.: | Mathématique; |
| Abstract: | RÈcemment Necir et Meraghni (2009) ont proposÈ un estimateur asymptotiquement normal pour les primes de risque de distorsion lorsque les pertes suivent des distributions ‡ queues lourdes. Dans cette thËse, nous proposons un estimateur ‡ biais rÈduit, pour cette classe de primes de risque et nous Ètablissons sa normalitÈ asymptotique. Nos considÈrations sont basÈes sur líestimateur des quantiles extrÍmes introduits par Matthys and Beirlant (2003). |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4661 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie (FSESNV) |
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