Estimation des mesures de risques pour les distributions queue lourde

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	MEDDI, Fatima	-
dc.date.accessioned	2014-12-03T12:52:56Z	-
dc.date.available	2014-12-03T12:52:56Z	-
dc.date.issued	2014-12-03	-
dc.identifier.uri	http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4661	-
dc.description.abstract	RÈcemment Necir et Meraghni (2009) ont proposÈ un estimateur asymptotiquement normal pour les primes de risque de distorsion lorsque les pertes suivent des distributions ‡ queues lourdes. Dans cette thËse, nous proposons un estimateur ‡ biais rÈduit, pour cette classe de primes de risque et nous Ètablissons sa normalitÈ asymptotique. Nos considÈrations sont basÈes sur líestimateur des quantiles extrÍmes introduits par Matthys and Beirlant (2003).	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.relation.ispartofseries	Mathématique;	-
dc.subject	Réduction du biais	en_US
dc.subject	Quantiles extrêmes	en_US
dc.subject	Estimateur de Hill	en_US
dc.subject	L-statistiques	en_US
dc.subject	Les statistiques d'ordre	en_US
dc.subject	Mesure du risque	en_US
dc.subject	Variation rÈguliËre du deuxième ordre	en_US
dc.subject	Indice de queue	en_US
dc.title	Estimation des mesures de risques pour les distributions queue lourde	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie (FSESNV)

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