Existence du contrôle optimal pour les EDSR linéaires

Abstract

Dans ce mémoire on a démontrer l existence du contrôle optimal pour les équations di¤éren- tielles stochastiques rétrogrades linéaires où la fonction de coût et sous la forme générale. La méthode de démonstration est basée sur le fait que l ensemble des valeurs du contrôles est convexe et compact et la fonction de coût est convexe ainsi que le théorème de Mazur.