Évaluation et couverture des options Européennes par le calcul stochastique

Abstract

En conclusion, nous avons essayé de valoriser et de couvrir les options Européenne à l aide de modèle de Black-Merton-Scholes, qui était crée en 1973, et qui conduit à des formules aujourd hui couramment utilisée par les praticiens. Nous étions intéressés au début par le rappel du calcul stochastique. Ensuit, nous avons introduit quelques concepts et terminologies en mathématiques nancières. En n, nous avons introduit le modèle de Black-Merton-Scholes et l avons utilisé pour résoudre le pro- blème de l évaluation et de la couverture de l option Européenne.