Régression non paramètrique

Abstract

Dans ce mémoire nous étudions l estimateur non paramétrique de la fonction de régression. La construction de l estimateur est basée sur l utilisation d une densité K(:) appelée noyau et d un paramètre de lissage h. Nous rappelons les propriétés asymptotiques de l estimateur : la convergence, et la nor- malité asymptotique. Nous parlons aussi du choix de noyau et de paramètre de lissage. Finalement, nous donnons des explications graphiques des résultats théoriques appliqués sur des exemples de régression linéaire et non linéaire à l aide du logiciel R.