Modélisation de la Dépendance par les Copules

Abstract

La principale motivation de ma thèse de doctorat est d'appliquer la méthode d'inversion, avec plusieurs combinaisons de deux parmi les quatre mesures d'association les plus populaires, pour estimer les paramètres des copules dans le cas de distributions bivariées. Nous avons réalisé une étude de simulation sur deux exemples, à savoir les copules à deux paramètres de Farlie-Gumbel-Morgenstern et de Marshall-Olkin, pour faire des comparaisons entre les estimateurs, en matière du biais et de la racine de l'erreur quadratique moyenne. Afin que la comparaison soit bonne, nous avons utilisé l'estimation par la méthode des L-moments bivariés, cela nous a permis à concevoir que dans certaines situations la méthode d'inversion peut donner les meilleurs résultats, donc il ne faut surtout pas négliger cette dernière.