LES VALEURS EXTREMES BIVARIEES

Abstract

le concept de dépendance de queue fournitune description de la dépendance au niveau des queues de distribution,très intéressant epourétudier la survenance simultanée de valeurs extrêmes.La motivation principale de notre thèse de doctorat est améliorer la performance de l’estimateur du coefficient de dépendance de la queue proposé par Beirlant et al(2011) par un choix optimal de statistique de d’ordre extrêmes utilisé dans l’estimation.Dans cette thèse,nous exposons les différentes méthodes de détermina- tion de ce nombre.Grâce à la simulation,nous avonsa ppliqué deux méthodes,à savoir Reiss&Tomaset Cheng& peng,sur l’ensemble des données réelles qui illustreraientles résultatsobtenus.