Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4674
Title: ESTIMATION DES PARAMETRES DES LOIS STABLES
Authors: TOUBA, Sonia
Keywords: Réduction de biais
Quantiles extrèmes
Estimateur de Hill
dis- tribution de Lévy-stable
L-statistiques
Statistiques díordre
Mesure de risque
Variation rÈguliËre de deuxième ordre
Indice de queue
Issue Date: 3-Dec-2014
Series/Report no.: Mathématique;
Abstract: Les mesures de risque, les plus populaires, qui quantiÖent les donnÈes ÖnanciËres sont les mesures de distorsion de risque introduites par Wang (96), comme la prime distordue et la mesure de risque bilatÈrale (two-sided deviation: TSD). Ces derniËres peuvent Ítre considÈrÈes comme des L-fonctionnelles avec des fonctions poids spÈciÖques. Dans ce travail, on dÈÖnit un nouvel estimateur pour la TSD en utilisant les estimateurs a biais rÈduits des quantiles extrÍmes proposÈs par Li et al. (2010). Une Ètude de simulation est e§ectuÈe dans le but de comparer, en termes de biais et díerreur quadratique moyenne, le nou- vel estimateur avec celui introduit rÈcemment par Necir and Meraghni (2010). Ainsi une classiÖcation des marchÈs Önanciers via cette nouvelle mesure est rÈal- isÈe pour quelques indices boursiers dío˘ les investisseurs peuvent prendre une dÈcision ‡ líinvestissement.
URI: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4674
Appears in Collections:Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESTIMATION DES PARAMETRES DES LOIS STABLES.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.