Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24964| Title: | Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application au contrôle optimal |
| Authors: | GATT, Rafika |
| Keywords: | Backward doubly stochastic differential equation, Superlinear growth condition, Localization, Stochastic partial differential equation, Sobolev weak solution. |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | Nous considérons des équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades (EDDSR) avec un générateur sur-linéaire et une donnée terminale de carré intégrable. Nous introduisons une nouvelle condition locale sur le générateur et nous montrons qu’elle assure l’existence l’unicité et la stabilité des solutions. Même si notre intérêt porte sur le cas multidimensionnel notre résultat est également nouveau en dimension un. Des exemples illustratifs et une application aux équations aux dérivées partielles stochastique (EDPS) sont également donnés. |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24964 |
| Appears in Collections: | Mathématiques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application au contrôle optimal.pdf | 632,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.